株・FX初心者向け手法まとめブログ

株やFXの手法についてまとめていきます。

Q.相場の上げ下げはどのように定義付ければ良いですか?

A.目的に合わせて定義を変えましょう。

例えば、順張りの売買システムを構築する際に、価格変動の傾向を分析したいとします。

この時、価格変動を
(5日後の終値−今日の終値)÷今日の終値 
と定義付けてしまうと、5日間の情報が飛んでしまいます。
これにより、このデータを用いた検証では、5日間はロスカットができない売買システムしか構築できません。逆に、逆張りの売買システムの場合や、5日間ロスカットをせずに耐えられるリスク量で取引を行う場合は、十分かも知れません。 

順張りの売買システムを構築する際には、分析時に、「いついつまでに決済を行う」という仮定を設けたデータで行うべきではありません。必ず、トレンドの変換までポジションを持つ、という前提でデータを用意し検証する必要となります。 

Q.ヒストリカル・ボラティリティで将来のボラを予測する方法を教えて下さい。

A.はい。まずは、ボラティリティの定義が重要になります。

ボラティリティを定義する方法として、ATRや標準偏差などがありますが、いずれの方法を使うにしても、将来のボラティリティの拡大縮小を予測する場合、「過去のボラティリティの拡大縮小の推移」が重要になります。

例えば、ATRとATRの移動平均線を二本引き、その差分を取ってみましょう。
その差分と、将来のボラティリティの動きを散布図にプロットしてみて下さい。

きっと面白いことがわかるはずです。

関連記事:
Q.インプライド・ボラティリティで将来のボラを予測できますか?
 

Q.インプライド・ボラティリティで将来のボラを予測できますか?

A.可能、なはずです。

しかし、一般の投資家にはインプライド・ボラティリティのヒストリカルデータの入手は困難だと思います。

そこで、代用となるのが、ヒストリカルボラティリティです。これは、通常の相場4本値等から定義が可能です。将来の相場の上げ下げの予測は困難ですが、ボラティリティの予測になると一気に簡単になります。売買システムを構築する際には、是非とも取り入れたい視点です。

なお、FXとボラティリティの関係を解説した資料としては、

DVD FXオプションの上級編 ボラティリティー変動からトレンドを読む

 

DVD 相場で道をひらく7つの戦略 ~標準偏差ボラティリティトレード~

 
などがあります。 
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