A.ボラティリティに応じたリスク量の調整が可能になります。

例えば、225先物miniのトレンドフォローの売買システムを運用していたとしましょう。
将来のボラティリティの拡大が期待される局面では、リスクを多めにとって2枚取引し、将来のボラティリティの収縮が期待される局面では、リスクを少なめにすることで、ちゃぶつき時のロスを軽減することが可能になります。

実際に、10日ATRと25日ATRを用意し、
・10日ATR>25日ATRの時、 
・10日ATR<25日ATRの時、  
で、その後のリターンの分布を比較すると、前者のほうがリターンのテールが太くなっていることが確認できると思います。いろんな投資対象で確認してみてください。