株・FX初心者向け手法まとめブログ

株やFXの手法についてまとめていきます。

2016年01月

Q.ヒストリカル・ボラティリティで将来のボラを予測する方法を教えて下さい。

A.はい。まずは、ボラティリティの定義が重要になります。

ボラティリティを定義する方法として、ATRや標準偏差などがありますが、いずれの方法を使うにしても、将来のボラティリティの拡大縮小を予測する場合、「過去のボラティリティの拡大縮小の推移」が重要になります。

例えば、ATRとATRの移動平均線を二本引き、その差分を取ってみましょう。
その差分と、将来のボラティリティの動きを散布図にプロットしてみて下さい。

きっと面白いことがわかるはずです。

関連記事:
Q.インプライド・ボラティリティで将来のボラを予測できますか?
 

Q.インプライド・ボラティリティで将来のボラを予測できますか?

A.可能、なはずです。

しかし、一般の投資家にはインプライド・ボラティリティのヒストリカルデータの入手は困難だと思います。

そこで、代用となるのが、ヒストリカルボラティリティです。これは、通常の相場4本値等から定義が可能です。将来の相場の上げ下げの予測は困難ですが、ボラティリティの予測になると一気に簡単になります。売買システムを構築する際には、是非とも取り入れたい視点です。

なお、FXとボラティリティの関係を解説した資料としては、

DVD FXオプションの上級編 ボラティリティー変動からトレンドを読む

 

DVD 相場で道をひらく7つの戦略 ~標準偏差ボラティリティトレード~

 
などがあります。 

Q.浮動株数は順張りが有利な銘柄を抽出するのに有効ですか?

A.有効です。

浮動株数は、発行済株式数÷浮動株比率で求まります。

ヒストリカルデータを入手することは難しいですが、東証のサイトで公開される浮動株比率と四季報等で確認可能な発行済株式数を掛け合わせ、値は計算可能です。

浮動株数が少ない、ということは市場に流通している株数が少ない、ということを意味するので、売買高が増加すると大きく価格が変動します。これはデイトレ等の短期においても、認められる傾向です。 

なお、浮動株については以下の文献でも学ぶことが出来ます。
株式インサイダー投資法 流動性理論をマスターして市場に勝つ 

Q.将来の為替レートは、過去の為替レートのデータを用いて予測することは可能ですか?

A."ある程度"は可能です。 なお、有効性は時間枠や通貨ペアによってそれぞれ異なるので各自研究してみましょう。 ちなみに、価格の方向のよりもボラティリティの変化の予測のほうが簡単です。 この事実は、順張りシステムを運用する際の取引するリスク量の調整に役立ちます。このことは別途、解説します。

Q.金利差と為替レートの関係について詳述されている文献を教えて下さい。

A.「金利差でFXに勝つ方法 金利がわかれば為替がわかる」というDVDが詳しいです。

講師は、小口幸伸氏。 ここで言及した通り、金利差と為替レートには強い相関があることがわかりました。 

しかし、政策金利はデータの更新頻度が低いため、短期的な予測には向いていません。 そこで、問題となるのは、短期的な時間枠における価格変動に影響を与える金利差は どのように計算すれば良いのか、です。

このDVDで説明されているのは、 長期金利、短期金利のどちらが有効か 具体的にどのデータを見れば良いのか 金利差と為替レートの関係を詳しく言及している書籍は、Amazon検索してもほとんど とても貴重な資料と言えるでしょう。
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