株・FX初心者向け手法まとめブログ

株やFXの手法についてまとめていきます。

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Q.将来の為替レートは、過去の為替レートのデータを用いて予測することは可能ですか?

A."ある程度"は可能です。 なお、有効性は時間枠や通貨ペアによってそれぞれ異なるので各自研究してみましょう。 ちなみに、価格の方向のよりもボラティリティの変化の予測のほうが簡単です。 この事実は、順張りシステムを運用する際の取引するリスク量の調整に役立ちます。このことは別途、解説します。

Q.金利差と為替レートの関係について詳述されている文献を教えて下さい。

A.「金利差でFXに勝つ方法 金利がわかれば為替がわかる」というDVDが詳しいです。

講師は、小口幸伸氏。 ここで言及した通り、金利差と為替レートには強い相関があることがわかりました。 

しかし、政策金利はデータの更新頻度が低いため、短期的な予測には向いていません。 そこで、問題となるのは、短期的な時間枠における価格変動に影響を与える金利差は どのように計算すれば良いのか、です。

このDVDで説明されているのは、 長期金利、短期金利のどちらが有効か 具体的にどのデータを見れば良いのか 金利差と為替レートの関係を詳しく言及している書籍は、Amazon検索してもほとんど とても貴重な資料と言えるでしょう。

Q.為替レートの予測に有効だとされるファクターをまとめて教えて下さい。

A.以下のものが有効であるとされています。 
  1. 金利差
  2. 購買力平価 
  3. 実質レート 
  4. リスクリバーサル 
  5. CFTC建玉明細 
  6. ボラティリティ(ATR、ボリンジャーバンド)
  7. 自己相関(トレンド、リバース) 
  8. 株価指数
  9. センチメント
  10. 価格帯出来高
  11. コモディティ 
  12. インプライドボラティリティ
それぞれは、影響を与える対象(価格の上下、ボラティリティの拡大縮小)、影響を与える時間枠、影響力の安定性、データの入手の難易度等が異なります。売買システムを構築する際には、 こうした要因を考慮しながらファクターを選び、組み合わせるようにしましょう。
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